Высокочастотная торговля – это процесс торговли финансовыми инструментами, при котором используются компьютерные алгоритмы высокочастотный трейдинг для быстрого открытия и закрытия позиций на рынке. Высокочастотные торговые алгоритмы (High-Frequency Trading, HFT) могут выполнять сотни и даже тысячи сделок за секунду, используя высокоскоростные интернет-соединения и специализированные серверы. Так, в 2012 году на американском рынке случился мгновенный обвал на 20%, спровоцированный торговым роботом.
Саудовская Аравия сделала 2 млн фото города будущего Neom, чтобы привлечь инвесторов
Они зарегистрированы на Багамах и имеют лицензию Комиссии по ценным бумагам Багамских островов (SCB). Они также предоставляют профессиональные инструменты, помогающие повысить эффективность торговли. Кроме того, IC Markets разделяет средства клиентов, а количество предлагаемых валютных пар составляет https://www.xcritical.com/ 65. Их платформы включают MT4, MT5, Zulu Trader, cTrader, Mirror Trader и Mac. Минимальная комиссия за депозит составляет 200, а их предложения для форекс относительно конкурентоспособны.
Когда использовать высокочастотный трейдинг?
Как уже говорилось, высокочастотную торговлю можно использовать в криптовалютной индустрии. С их помощью участники рынка могут одними из первых извлекать выгоду из новых тенденций на криптовалютном рынке. Профессиональные трейдеры разрабатывают алгоритмы для выявления трендов и других торговых сигналов. Некоторые из этих таких индикаторов могут быть слишком непонятными для человека, но машина может быстро их распознать.
Как применить высокочастотную торговлю на криптовалютных рынках
HFT — это алгоритмическая торговля с большой частотой совершения сделок с коротким инвестиционным горизонтом до миллисекунды, которая на сегодня охватывает более 80% мирового объема сделок на биржах. Высокочастотная торговля имеет преимущество за счет прямого доступа к торгам и размещения оборудования в том же дата-центре, где размещается торговая система биржи. FIX-протокол поддерживается большинством электронных площадок мира. Для получения минимальной задержки используются языки программирования, такие как C++, C#, Java и т.д.
Растущее значение высокочастотной торговли на криптовалютном рынке
- Правила, написанные для этой отрасли, предусматривают, что государство берет под контроль высокочастотную торговлю.
- Сегодня алгоритмы высокочастотного трейдинга стали важной и органичной частью трейдинга.
- Статика утверждает, что половина всех торгов, осуществляемых на американском рынке, происходит именно через HFT.
- IC Market предлагает несколько вариантов поддержки клиентов, включая поддержку по телефону, электронной почте и в чате.
- Один из минусов выбора 1ТП88Т в качестве брокера заключается в том, что 74-89% розничных инвесторов теряют свои деньги при торговле CFD.
Многие даже полагают, что такая деятельность граничит с манипулированием рынком. Дело в том, что эти компании получают прибыль исключительно за счёт более быстрого исполнения сделок, чем при продуманном анализе, на котором основаны сделки профессиональных трейдеров. В высокочастотном трейдинге используют торговых ботов, которые получают доступ к различным платформам. Такие боты могут бывают очень эффективны, поскольку они анализируют большие объемы данных с помощью различных инструментов.
Преимущества и ограничения использования высокочастотной торговли
High Frequency Trading – это вид алгоритмического трейдинга, отличающийся небольшими сроками владения акциями, высокой скоростью и оборотом капитала. Для торговли используются мощные компьютеры, которые каждую секунду осуществляют огромное количество сделок. Высокочастотная торговля позволяет извлекать выгоду таким образом, который для обычных трейдеров либо слишком рискован, либо невозможен. Благодаря автоматизированной торговле высокочастотные трейдеры могут проводить такое количество сделок, что они вызывают колебания за счет изменения объема.
Невозможность масштабирования торговых стратегий
Программа анализирует рынок и определяет оптимальный вариант действий. После этого она автоматически открывает большое количество позиций. Это происходит на высоких скоростях, поскольку алгоритм стремится первым извлечь выгоду из возникающих тенденций. На финансовых рынках бывает непросто сориентироваться, особенно на таких волатильных, как криптовалютный.
Речь идет о крупных суммах — некоторые российские компании, по нашим данным, лишились до 50 млн рублей. Обе эти стратегии вызывают несправедливое ценообразование для других участников рынка и могут быть классифицированы как рыночные манипуляции. Торговля фьючерсами и опционами на фьючерсы сопряжена со значительным риском убытков и подходит не для всех инвесторов. Вы должны тщательно обдумать, подходит ли вам трейдинг с учетом ваших обстоятельств, знаний и финансовых ресурсов. Вы можете потерять все или большую часть своих первоначальных инвестиций. Мнения, рыночные данные и рекомендации могут быть изменены в любое время.
Успех HFT зависит от краткосрочных рыночных тенденций и экстремальных рыночных условий. Алготорговцы по своему внутреннему устройству делятся на различные типы. Помимо индивидуальных трейдеров, есть независимые проп-трейдинговые фирмы (от англ. proprietary trading), которые совершают операции на бирже на собственные средства, а не на деньги клиентов. Стратегия предлагает генерировать множество заявок по обе стороны цены – выше, если акции продаются, и ниже, если они покупаются. Благодаря этому появляется рыночная ликвидность, и частные трейдеры легче находят «точки входа».
Рядовой торговец может автоматизировать процесс, используя торговых советников, чтобы роботизировать проведения операций на биржах. В различных странах существуют разные подходы к регулированию высокочастотного трейдинга. Развитые государства стремятся проявлять заботу о трейдерах разного уровня и организовывают их работу в специальных унифицированных рамках.
В период изначального ажиотажа вокруг HFT на автоматизированные системы приходилось более 70% объёма торгов, однако к началу 2018 года этот показатель упал до 50%. На сегодняшний день высокочастотная торговля служит в основном для поддержания высокого уровня ликвидности, что также успокаивает управляющих фондами. Биржи установили новые правила и требования к капиталу для этих поставщиков ликвидности. Сегодня их прибыль в основном поступает от биржи в виде комиссий. Например, в Европе таким компаниям потребовалось адаптироваться к существующей финансовой структуре в соответствии с разделом правил MiFID 2.
В каждой из этих сделок HFT-трейдер стремится получить прибыль на минимальном возможном ценовом движении на уровне примерно 0,00025% полной цены. Это составляет $2,5 за транзакцию при использовании доступной суммы в $1’000’000. Для большинства инвесторов это слишком мизерная прибыль, но при повторении операции 10 тысяч раз за день выходит $25’000.
Она описывается как использование мощных компьютеров и алгоритмов для быстрой торговли активами. Для успешной работы высокочастотной торговли необходимо иметь связь с биржей, которая позволит получать информацию в режиме реального времени. Чем быстрее и стабильнее связь, тем больше шансов на получение прибыли. Еще одной возможной причиной снижения HFT является создание специальных бирж для противодействия всем потенциальным преимуществам высокой скорости. Наиболее известным из них является IEX (Биржа инвесторов), созданная в октябре 2013 года командой энтузиастов, чтобы остановить неравенство в торговле между регулярными и высокочастотными трейдерами.
Тем не менее, технологические инновации продолжают изменять будущее HFT. Усовершенствование алгоритмов, автоматизированные рыночные контроллеры и развитие искусственного интеллекта, вероятно, перевернут всю торговлю на финансовых рынках в ближайшем будущем. Одним из главных вызовов будущего HFT является изменение правил законодательства, которые могут ограничить этот вид торговли. Вместе с этим, изменения в экономической среде могут повлиять на глобальные финансовые рынки и, следовательно, на HFT. Злоумышленники представляются платежными агентами, у которых якобы есть счета в китайских банках, не затронутых санкциями, и обещают импортерам, что с их помощью можно без проблем осуществить перевод поставщику в КНР. Когда отечественные предприниматели перечисляют лжепосреднику средства, тот исчезает или сообщает, что сделка по тем или иным причинам сорвалась, а деньги зависли или заморожены.
Одной из основных международных организаций, занимающихся регулированием высокочастотной торговли, является Международная организация по ценным бумагам (IOSCO). Она определяет минимальные стандарты для соблюдения регуляторами в различных странах. Высокочастотная торговля включает в себя использование торговых роботов, способных осуществлять сделки автоматически на основе заданных алгоритмов. Торговые роботы позволяют осуществлять торговлю без участия человека и значительно повышают ее эффективность.
Высокочастотная торговля на бирже может использоваться не только на обычном фондовом рынке, но и на криптовалютном рынке. Дело доходит до того, что обработка биржевых данных и принятие торговых решений происходит прямиком внутри микросхем сетевой карточки. Данные даже не отправляются в центральный процессор для экономии времени.